(5) 统计套利

统计套利可以用于期货市场的跨品种和跨期套利，也可以用于相关性高的股票之间的价差套利。它是利用相关性高的标的之间的价差或者价比回归的性质，在价差或价比偏离均衡位置时进场，在价差或价比回到均衡位置时出场。

(6) Alpha对冲策略

Alpha对冲策略同时持有方向相反的两种头寸对冲Beta风险。在国内市场常见的是持有股票多头的同时，持有股指期货空头，该策略是否能够获得超额收益依赖于选取的股票是否具有高的Alpha正值。

(7) 网格交易法

网格交易法的核心是网格间距和中轴线的确定。我们以螺纹钢期货合约为例说明，目前螺纹价格3000，我们建立初始仓位，比如50%仓位。随后螺纹钢每涨50点卖出10%，每跌50点买入10%。这里的3000就是中轴，50点是网格宽度。该策略的收益波动很大。

(8) 微积分量化策略

微积分理论、智能分仓、补仓自动增加浮动对抗、分仓带单、出仓智能浮动均价、子机器人自动生成对冲、孙机器人智能对冲子机器人、智能分仓对冲子机器人、纠缠理论算法等等…. 这就是量化交易策略的精髓！

(9) 网格策略

网格策略并不适合一个长期向上或长期向下的市场。碰到长期向下的熊市，那就要一直加仓，不停地空手接白刃，网格向下下跌的损失是没有底的，要一直坚持熊市持续加仓，这个是一般人在心理上根本做不到的。但是如果向牛市向上上涨却会因为网格的设置而迅速清仓获利，导致牛市只吃到了一个前菜，后面的大牛排都和你没关系了。所以整体就是一个损失无底线, 收益有上限的投资模型，这样看来这是一个非常不理性的投策策略。

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